Profit-Funded Level Shedding (исследовательская концепция FOX)

Идея

В корзине сетки самые ранние позиции обычно несут наибольший плавающий убыток. Концепция исследует правило: когда другие позиции фиксируют прибыль, часть этой прибыли направляется на закрытие (полное или частичное) самых убыточных уровней — «сброс» уровня, оплаченный прибылью.

Что должно улучшиться (гипотеза)

• Меньший суммарный объём корзины в затяжном движении — ниже требования к марже.
• Медленнее растущий плавающий убыток и более далёкий Stop Out.

Компромисс

• Прибыль, направленная на сброс уровней, не попадает на баланс — итоговая доходность может быть ниже.
• Закрытый в убыток уровень фиксирует реальный убыток, который при развороте цены мог бы восстановиться.
• Эффект сильно зависит от издержек и модели исполнения.

Как мы это проверяем

Сравнение с той же стратегией без сброса уровней: максимальная просадка по Equity, минимальный Margin Level, число эпизодов, близких к Stop Out, и итоговый результат — на реальных тиках и на форвард-периоде.