Как тестируются торговые алгоритмы

Режимы моделирования в MT5

• «Каждый тик на основе реальных тиков» — используются сохранённые реальные тики брокера с реальным спредом; самый точный режим.
• «Каждый тик» — тики генерируются из минутных баров; точность ниже, особенно при резких движениях.
• «1 минута OHLC» и «Только цены открытия» — быстрые режимы для грубой проверки; для сеток и стратегий с близкими уровнями непригодны для итоговой оценки.

Бэктест и форвард-тест

Бэктест — проверка на истории. Если параметры подбирались на той же истории, результат завышен (переподгонка). Форвард-тест — проверка на периоде, который не участвовал в подборе (в тестере MT5 можно выделить форвард-часть), а затем — на демо- или малом реальном счёте.

Что смотреть в отчёте

• Максимальная просадка по Equity (не только по балансу — у сеток они сильно различаются).
• Минимальный Margin Level и были ли эпизоды Stop Out.
• Число сделок и средняя прибыль на сделку относительно издержек.
• Устойчивость: как меняется результат при небольшом изменении параметров и периода.

Ограничения тестера

• История не повторяется: будущие движения могут быть сильнее исторических.
• Тестер не воспроизводит всё поведение реального исполнения (очереди, задержки, отказы).
• Своп и спред в будущем могут отличаться.

Правило FOX

Результаты тестера стратегий FOX публикует только как результаты тестирования с указанием режима и периода — никогда как доходность клиентов или обещание прибыли.