Как торговые издержки влияют на работу сеточных алгоритмов
Сеточный алгоритм совершает много сделок с небольшой целью по каждой. Чем меньше цель, тем большую её долю съедают издержки.
Пример расчёта (иллюстрация)
Возьмём сделку 0.10 лота по EUR/USD с целью +10 пунктов. Стоимость пункта для 0.10 лота ≈ $1, значит валовая цель ≈ $10.
| Тип счёта | Спред | Комиссия за круг (0.10 лота) | Издержки | Доля от цели $10 |
|---|---|---|---|---|
| Сырой спред + $3.50 за сторону | 0.2 п. = $0.20 | $0.70 | $0.90 | 9% |
| Сырой спред + $2.25 за сторону | 0.2 п. = $0.20 | $0.45 | $0.65 | 6.5% |
| Стандартный, наценка 1.0 п. | 1.0 п. = $1.00 | $0 | $1.00 | 10% |
| Стандартный, 1.6 п. | 1.6 п. = $1.60 | $0 | $1.60 | 16% |
Средний спред 0.2 пункта взят для примера; фактический зависит от брокера, времени суток и новостей.
Почему для сетки это критично
- Число сделок: сетка закрывает много частичных циклов — издержки умножаются на их количество.
- Своп: корзина может держаться днями; отрицательный своп по каждой позиции копится, а в день тройного свопа списывается за три дня.
- Расширение спреда на новостях и при смене торгового дня может открыть уровни сетки на худших ценах.
- Проскальзывание при быстром рынке увеличивает фактическую дистанцию уровней.
Практические выводы
- Считайте издержки в процентах от цели одного цикла, а не в пунктах.
- Проверяйте своп по обоим направлениям до запуска.
- Тестируйте на реальных тиках с реальным спредом, а не с фиксированным.
- Сравнивайте брокеров по полной стоимости круга (см. сравнение условий).
Материалы носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля с кредитным плечом связана с высоким риском потери средств.
Аналитика FOX Professional
19 инструментов, FOX View, экономический календарь и AI-ассистент. 30 дней бесплатно, без банковской карты.
Начать 30 дней бесплатно